코인 차트 볼린저밴드에 대해 알아보기
오늘은 코인 차트 보조지표 중 RSI(상대강도지수) Relative Strength Index에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다. RSI는 가장 많이 활용되는 보조지표 중 하나이며 과매수, 과매도를 쉽게 측정해 볼 수 있고 뒤에 소개해 드릴 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림과 함께 사용하면 아주 유용한 지표입니다. RSI가 무엇인지부터 RSI를 이용한 실전 매매 방법까지 상세히 알려 드릴 테니 오늘 RSI에 대해 마스터해 보시기 바랍니다.
그럼 바로 RSI에 대해 말씀드리겠습니다. 오늘 내용은 아주 중요한 내용이기에 천천히 정독하시면서 내 것으로 만드시고 완전히 이해하시고 넘어가시길 권해 드립니다.
목차
1. RSI의 정의 및 개념
2. RSI의 활용(1강)
3. RSI의 활용(2강)
4. RSI의 활용(3강)
5. RSI의 핵심 다이버전스(1강)
6. RSI의 핵심 다이버전스(2강)
1. 볼린저밴드의 정의 및 특성
■ RSI의 개념
- RSI는 가장 많이 활용되는 보조지표 중 하나일 것이다. RSI 모멘텀 지표 중 가장 대표적인 지표다.
- 모멘텀이란 물리학적 용어로 어떠한 힘, 또는 작용을 발생시킬 수 있는 원천을 의미한다.
- 주가에서는 지속적으로 상승하는 종목이 상승세를 이어가 더 상승할 것으로 보고 매수하는 전략을 모멘텀 전략이라 한다.
- 즉, 과거에 지속적으로 상승세를 타는 것을 상승 모멘텀이 있다고 한다. 또한 과매수권에 도달하면 상승 모멘텀이 지나치게 과열된 것으로 봐 청산을 고려해야 하는 관점으로 보기도 한다.
- 모멘텀은 관성을 가지고 지속되나 언젠가는 꺾이기 마련이다.
- RSI는 모멘텀 지표 중 가장 간결하고 대중적이며 사용이 쉽기에 많이 사용이 되며, 이를 통해 현 주가의 과열인지, 모멘텀이 증가하는지, 감소하는지를 판별하여 트레이더들에게 상황을 판별하는데 많은 도움을 주는 지표이다.
- 다만 모든 보조 지표가 그렇듯, 그 의미를 확실히 이해해야 올바르게 사용을 하고 매매에 있어서 실수를 하지 않는다.
■ RSI 정의
- RSI는 해당 기간 동안 상승 분 평균을 상승 분 평균과 하락 분 평균의 합으로 나눈 값이기에 이는 평균적인 변동 분 대비 상승분의 비율이다. 즉, 기간 동안 상승과 하락이 있을 것인데 RSI가 높다는 것은 상승할 때 많이 상승하고 하락할 때는 적게 하락했다는 것으로써 상승 모멘텀이 강함을 의미한다.
- 반대의 경우는 하락 모멘텀이 강함을 의미한다. 일반적으로 주가가 상승 시에는 상승 폭은 크고 하락 폭은 작으며 하락 시에는 반대이기에 RSI는 주가의 방향을 따라서 움직인다.
- 반대로 움직이는 경우가 더 중요한데 이를 테면 주가는 상승하되 각 봉의 상승폭은 이전만 못하다면(상승한 날이 많으면 주가는 상승하기도 한다.) RSI는 주가와 반대로 하락할 것이며,
- 이는 가격이 올라도 상승 모멘텀이 둔화된 것이기에 추세 전환의 신호로 볼 수 있다.
■ 수학적 정의
RSI는 해당 기간을 설정하며 이를 T라 부르겠습니다. 이 T 기간 동안의 가격만을 가지고 계산하며 가격은 보통 종가를 사용하며 대부분의 차트에서 종가 기준이 기본으로 세팅되어 있을 것이다. 또한 여기서는 일봉 기준으로 표현할 것이나 4시간 봉에서는 4시간 단위의 가격을 가지고 계산하는 것이고 주봉에서는 주 단위의 가격을 가지고 계산하는 것이며 여기서 일봉으로 표현함은 편의상 임을 염두에 두시기 바랍니다.
- U: T일 동안 가격이 전일 가격에 비해 상승한 날의 상승분을 각 날짜의 U(up) 라 정의한다.
- D: T일 동안 가격이 전일 가격에 비해 하락한 날의 하락분을 각 날짜의 D(Down) 라 정의한다.
- AU: T일 동안 U의 평균값을 AU(Average Ups)라 정의한다.
- AD: T일 동안 D의 평균값을 AD(Average Downs)라 정의한다.
- RS: AU/AD 즉, AU를 AD로 나눈 값을 RS(Relative Strength) 라 정의한다.
- RSI = RS / (1 + RS) 또는 RSI = AU / (AU + AD) 다음과 같이 계산하여도 결과는 동일하다. 보통 계산은 2~6에 있는 식으로 하지만 의미를 파악하기에는 아래의 식이 더 수월할 수도 있다.
- 즉, RSI는 해당 기간 동안 가격이 오른 날의 상승분들의 평균을 상승 분 평균과 하락 분 평균의 합으로 나눈 값입니다.
이 기간동안 오르기만 했다면 RSI는 1이며 내리기만 했다면 0이다. 또한 이것은 비율이기에 보통 100을 곱하여 사용하며 이 경우 최댓값 100, 최솟값은 0이다.
- 기간은 14일을 사용을 한다. 보통 14일을 많이 사용한다.
2. RSI의 활용(1강)
■ RSI과 매수와 과매도
- 모멘텀이란 것은 강하다고 하여 항상 그 강함을 유지할 수 없다.
- 그렇기에 상승 모멘텀이 너무 크다면 이것을 과매수를 정의, 하락 모멘텀이 너무 크다면 이것을 과매도로 정의하여 과매수 구간에서는 지나친 과열, 과매도 구간에서는 지나친 침제를 경계해야 한다.
- RSI에서는 보통 70 이상의 값일 때 과 매수 구간, 30 이하의 값일 때를 과매도 구간으로 정의한다.
- RSI가 과 매수 구간이라면 시장이 과열일 수 있으므로 경계하고, 과매도 구간이라면 침제 구간임을 의심할
수 있다.
■ RSI 예시 하단 보조지표
- 사진에서 차트 하단의 지표가 RSI이다. 붉은색 RSI는 주가가 일반적인 상황에 서는 주가가 상승할 때 같이
상승하며 하락할 때 같이 하락한다.
- 이는 상승 모멘텀에 의해 주가가 상승하고 하락 모멘텀에 의해 주가가 하락함을 의미한다.
- 보라색 밴드의 위쪽은 RSI 가 70 이상으로 과매수 구간, 밴드의 아래쪽이 30 이하로 과매도 구간이다.
■ RSI의 활용
과매도에서 매수, 과매수에서 매도?
- 보통의 경우에, 과매수 구간일 때 지나친 상승 모멘텀이 조만간 줄어들어 주가가 하락할 것으로 매도할 수
있으며 과매도 구간에는 지나친 하방 모멘텀이 향후 약화되어 주가가 상승할 것으로 생각하여 매수할 수
있다.
- 하나, 예외적으로 특별한 이슈가 있다던가 강한 슈팅에 의하여 특별하게 강한 모멘텀이 형성될 수 있다.
- 이런 경우엔 과매수 구간에 접어들더라도 주가가 지속적으로 상승하고, 과매도 구간에 접어들어서도
지속적으로 하락할 수 있기에 주의해야 한다.
- 과매수와 과매도를 매도, 매수의 신호로 삼기보다 모멘텀이 약화되는 과정을 확인하여 매매에 임하는 것이
좋은 전략이다.
3. RSI의 활용(2강)
■ 과매도 해소 시 매수, 과매수 해소 시 매도
- 과매도 구간에서 매수하고 과매수 구간에서 매도하는 것을 보완하기 위해서는 RSI 가 꺾여 밴드 안에
들어올 때 매수, 매도를 행하는 전략을 생각할 수 있다.
- 그림처럼 과매도가 해소될 때 매수하고, 과매수가 해소될 때 매도하는 것이다.
- 이는 과매도 구간이라고 무조건 매수하고 과매수 구간이라고 무조건 매도했을 시 모멘텀이 지속될
때의 문제점을 해소할 수 있으나 보시다시피 후행적이며 과매수 과 매도 구간에 접어들지 않는다면
매수 매도 시그널이 나오지 않는다.
- 그림의 경우에도 매수 후에 매도 시그널이 없어 수익구간에서도 매도를 하지 못할 수 있다.
- 즉, 이 방법만으로 매매를 행하기에는 무리가 따르며 다른 전략과 혼합하여야 한다.
- 다만 과매수 구간에서 매도하지 못했다면 이것이 해소될 때 정리할 것을 고려해 보는 용도, 혹은
과매도 구간에서 매수하지 못했다면 이것이 해소될 때 매수할 것을 고려해 보는 참고 정도로 활용
가능하다.
■ RSI Failure Swing
- Failure Swing 은 Top Failure Swing과 Bottom Failure Swing 두 가지가 있다.
- Top Failure Swing 은 RSI 과매수 구간에서 RSI가 고점을 형성한 후 해당 고점을 다시 돌파하지
못하고 하락하는 것을 의미한다. 이때 매도 타점은 RSI 고점 형성 이후 생성된 저점을 하방 돌파하는
지점이 매도 타점이다.
- Bottom Failure Swing 은 RSI 과매도 구간에서 RSI가 저점을 형성한 후 해당 저점을 다시 깨지 못하고
상승하는 것을 의미한다. 이때 매수 타점은 RSI저점 형성 이후 생성된 고점을 상방 돌파하는 지점이
매수 타점이다.
- Failure Swing 은 쌍봉이나 쌍바닥 형성하되 최근의 고점이 낮거나 최근의 저점이 높아 다이버전스를
주지 않을 때 매매 타점을 잡는 기준으로 활용 가능하다.
4. RSI의 활용(3강)
■ 중단 돌파 신호 활용
- RSI를 활용한 전략 중에 RSI가 중단 값인 50을 상향 돌파시 매수, 하양 돌파시 매도한다는 전략이 있다.
- 이것은 상단과 하단을 오가는 RSI의 특성상 매수, 매도 타점으로 활용하기에는 너무 늦고 돌파시 RSI의
방향이 지속되리 란 보장이 없기에 추천하고 싶은 전략은 아니다.
- 다만 그림처럼 중단 50 근처에서 오래도록 RSI가 횡보한다는 것은 수렴 국면임을 의미하며 노랑
동그라미에서 하방으로 꺾이는 것은 발산함을 의미하기에 이런 경우는 주의해야 한다.
- 수렴 후 상방이라면 매수, 하방이라면 매도를 고려해 볼 필요가 있다.
5. RSI의 핵심 다이버전스(1강)
■ RSI와 다이버전스
- 다이버전스는 추세 전환을 미리 짐작해 보기 위한 것으로 아주 중요하다.
- 앞서 설명했듯이 과매수, 과매도라 하여 무조건 매도, 매수를 할 수 없으므로 모멘텀이 둔화되는 것을
확인해야 하는데 가장 대표적인 방법이 다이버전스를 확인하는 것이다.
- 다만 다이버전스가 발생했다 하여 반드시 추세가 전환되는 것은 아님을 주의해야 한다.
※ 다이버전스 정의는 다이버전스 편을 참고 바랍니다.
■ RSI 다이버전스로 보는 BTC 일봉
- RSI의 다이버전스는 신뢰도가 높은 편이다.
- 저는 개인적으로 RSI와 MACD 오실레이터의 다이버전스를 가장 중요하게 보며 RSI의 다이버전스는
MACD 오실레이터 보다 자주 출현하지는 않습니다.
- 그렇지만 신뢰도는 RSI가 더 높은 편이며 신뢰도가 높다는 건 상승다이버전스 이후 상승전환, 하락
다이버전스 이후 하락 전환될 확률이 높다는 것이다.
- 그림은 2018년도 BTC의 일봉 다이버전스를 표시한 것이다.
- 정의상 꼬리를 포함해야 하나 종가 기준으로 보더라도 다이버전스의 의미를 크게 훼손하지 않기에
개인적으로 종가 기준과 꼬리기준 모두 참고한다.
- 그림은 꼬리를 제외한 종가 기준의 다이버전스이다.
- 꼬리기준으로 보려면 RSI의 생성 기준을 종가 기준이 아닌 꼬리 기준으로 세팅해서 보는 것이 본래의
의미에 더 맞다 생각합니다.
- 그림상 다이버전스 이후 추세가 전환됨을 확인할 수 있다.
6. RSI의 핵심 다이버전스(2강)
■ 히든 다이버전스
- 히든 다이버전스는 다이버전스 편에서 설명했듯이 보통 일반 다이버전스 이후에 출현하며
- 이는 일반 다이버전스가 종료되고 히든 다이버전스의 효과에 의해 기존 추세가 지속됨을 의미한다.
- 그림에서 처럼 하락추세에서 상승 다이버전스가 출현하여 주가가 상승하더라도 이후 고점에서 히든하락 다이버전스가 출현한다면 하락추세가 지속되어 하락세가 유지되게 된다.
- 하락장에서 위와 같은 현상은 자주 발생하기에 반드시 염두에 두어야 하며,
- 주가가 상승하여 히든하락 다이버전스의 시작점인 전고점을 돌파해야 히든하락 다이버전스가 무효화
되기에 이를 확인하고,
- 매매에 임하거나 히든하락 다이버전스가 생성될 것으로 보이면 물량을 줄이는 등 대응이 필요하다.
- 다이버전스는 다이버전스를 예측하기보다 확인 후 대응하는 것이 정석이며 미리 예측하고자 한다면
거래량, 패턴 등의 차트를 보는 전반적인 실력을 쌓아야 한다.
오늘은 코인 보조지표 중 Relative Strength Index(RSI) 상대강도지수에 대해 한번 알아보았는데요. 상승 다이버전스, 하락 다이버전스, 히든 다이버전스 등 실전 매매에도 아주 빈번하게 사용되는 보조지표이니 반드시 마스터하셔서 내 것으로 만들어 보시기 바랍니다. 혹시 이해가 안 되시면 될 때까지 정독이 답입니다. 코인은 주식보다 더 위험한 자산군으로 감으로 매매 시 큰 위험이 뒤따른 다는 것을 상기하시고 반드시 철저한 차트공부와 더불어 코인 생태계까지 공부하시면서 투자하셔야 확률을 높일 수가 있습니다. 본 블로그의 암호화폐 목차를 클릭하셔서 1장부터 정독해 보시면 코인 투자 시 큰 도움이 되실 것으로 기대됩니다. 앞으로 시간이 될 때마다 기술적 차트 분석 이론과 방법에 대해 작성하여 소개해 드리도록 하겠습니다.
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